Сравнение PR1S.DE с VUDY.DE
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.04% | -1.63% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and VUDY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
VUDY.DE
Сравнение PR1S.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1S.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1S.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -3.65% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -1.43% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -1.51% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 5.20% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 5.20% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.20% | +3.73% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и VUDY.DE
И PR1S.DE, и VUDY.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VUDY.DE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1S.DE and VUDY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE and VUDY.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор