Сравнение PR1S.DE с VUDP.F
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.04% | -1.63% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and VUDP.F is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
VUDP.F
Сравнение PR1S.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1S.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1S.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.43 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и VUDP.F
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -2.16% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -1.97% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -0.82% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 2.34% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 2.34% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 2.34% | +6.59% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и VUDP.F
PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и VUDP.F
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1S.DE and VUDP.F have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор