Сравнение PR1S.DE с GOAI.DE
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PR1S.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.57%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.04% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.79% | 5.94% | -1.86% | -4.76% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 32.03% | 16.95% | 19.54% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and GOAI.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | -0.07 |
The correlation between PR1S.DE and GOAI.DE shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
GOAI.DE
Сравнение PR1S.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1S.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.27 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 8.82 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1S.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.37 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.66 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.82 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -34.25% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -14.45% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -28.67% | +17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -28.67% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -1.69% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -7.17% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 5.37% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) составляет 0.86%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 6.79% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 14.95% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 19.95% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 19.64% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 20.21% | -11.28% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и GOAI.DE
PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
PR1S.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
PR1S.DE is categorized as Government Bonds, while GOAI.DE is Robotics. PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор