Сравнение PR1R.DE с H4ZK.DE
PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, PR1R.DE returned 0.12% vs 0.79% for H4ZK.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1R.DE charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1R.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1R.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
PR1R.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1R.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.30% | 1.47% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between PR1R.DE and H4ZK.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between PR1R.DE and H4ZK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1R.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
PR1R.DE
H4ZK.DE
Сравнение PR1R.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1R.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.62 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 2.06 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1R.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1R.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -1.26% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -1.26% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -0.29% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -0.19% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.38% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1R.DE и H4ZK.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PR1R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1R.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.40% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 1.23% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 1.38% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 1.39% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.39% | +4.51% |
Сравнение комиссий PR1R.DE и H4ZK.DE
PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1R.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.73% | 2.72% | 2.08% | 1.90% | 1.87% | 1.55% | 1.66% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
PR1R.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for H4ZK.DE.
PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for PR1R.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1R.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор