PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1P.DE с XDCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1P.DE с XDCC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate while XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1P.DE returned 1.40%/yr vs 1.04%/yr for XDCC.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PR1P.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for XDCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1P.DE и XDCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PR1P.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1P.DE показывает доходность 1.50%, а XDCC.DE немного выше – 1.52%.

PR1P.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.13%
3 года*
2.36%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

XDCC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.28%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1P.DE и XDCC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.50%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%-1.05%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		1.52%-4.13%7.24%5.94%-12.83%31.26%-5.01%

Correlation

The correlation between PR1P.DE and XDCC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between PR1P.DE and XDCC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE
Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с VUCP.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с XZBU.DE

Доходность на риск

PR1P.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1P.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1P.DEXDCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.56

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.84

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.89

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

2.56

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1P.DE vs. XDCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1P.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDCC.DE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1P.DE и XDCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1P.DEXDCC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PR1P.DE и XDCC.DE

Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки XDCC.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и XDCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1P.DEXDCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-16.41%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-4.37%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-12.63%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-16.41%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.45%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.94%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1P.DE и XDCC.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) составляет 1.24%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PR1P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1P.DEXDCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.72%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

5.22%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

6.87%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

9.52%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

13.35%

-4.08%

Сравнение комиссий PR1P.DE и XDCC.DE

PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDCC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1P.DE и XDCC.DE

Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1P.DE and XDCC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XDCC.DE.

PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate, while XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1P.DE and 0.12% for XDCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1P.DE и XDCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор