PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PR1P.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1P.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1P.DE returned 0.57%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PR1P.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1P.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1P.DE показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.

PR1P.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
0.85%
С начала года
2.39%
1 год
5.60%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1P.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		2.39%-3.91%7.64%4.76%-10.23%6.43%0.62%-8.65%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%1.35%

Correlation

The correlation between PR1P.DE and IS0Y.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE

Доходность на риск

PR1P.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1P.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PR1P.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.37

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.02

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.96

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

11.26

-7.37

PR1P.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1P.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IS0Y.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1P.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR1P.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1P.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-13.95%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-1.02%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-2.07%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.44%

-6.97%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.13%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-1.32%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.27%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1P.DE и IS0Y.DE

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PR1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1P.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.37%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

1.73%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

2.20%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

2.85%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

3.69%

+6.61%

Сравнение комиссий PR1P.DE и IS0Y.DE

PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1P.DE и IS0Y.DE

Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности IS0Y.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.63%4.74%4.35%4.14%4.21%3.33%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1P.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1P.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1P.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор