PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1P.DE с FVUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1P.DE с FVUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate while FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1P.DE returned 1.40%/yr vs 0.97%/yr for FVUI.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1P.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for FVUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1P.DE и FVUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1P.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у FVUI.DE с доходностью 1.32%.

PR1P.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.13%
3 года*
2.36%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1P.DE и FVUI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.50%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%-0.18%

Correlation

The correlation between PR1P.DE and FVUI.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

Over the past year, PR1P.DE and FVUI.DE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE
Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

PR1P.DE vs. FVUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1P.DE c FVUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1P.DEFVUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.45

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.70

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.78

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

1.84

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1P.DE vs. FVUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1P.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FVUI.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1P.DE и FVUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1P.DEFVUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.27

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PR1P.DE и FVUI.DE

Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки FVUI.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и FVUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1P.DEFVUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-16.78%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-3.55%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-11.53%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-13.77%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.12%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.88%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1P.DE и FVUI.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) составляет 1.24%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PR1P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1P.DEFVUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

4.44%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

6.12%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

9.35%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

12.95%

-3.68%

Сравнение комиссий PR1P.DE и FVUI.DE

PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FVUI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1P.DE и FVUI.DE

Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FVUI.DE в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PR1P.DE and FVUI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate, while FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.05% for PR1P.DE and 0.35% for FVUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1P.DE и FVUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор