PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1J.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1J.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 12.43%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1J.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%.

PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

XDJP.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.10%
6 месяцев
30.23%
1 год
60.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1J.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.82%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		32.10%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%15.37%

Correlation

The correlation between PR1J.DE and XDJP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between PR1J.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO

Доходность на риск

PR1J.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1J.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1J.DEXDJP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.53

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.65

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.63

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

13.98

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1J.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1J.DE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1J.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1J.DEXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PR1J.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, примерно равная максимальной просадке XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и XDJP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1J.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-29.12%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.86%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-20.18%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.15%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.43%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.85%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.26%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1J.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) составляет 3.43%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1J.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.62%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

18.57%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.54%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.59%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.76%

-0.35%

Сравнение комиссий PR1J.DE и XDJP.DE

PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1J.DE и XDJP.DE

Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XDJP.DE в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PR1J.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.DE.

PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.09% for XDJP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и XDJP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор