PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PR1J.DE с XCS3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1J.DE с XCS3.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and XCS3.DE (Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - PR1J.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XCS3.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 9.97%/yr vs 6.82%/yr for XCS3.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for XCS3.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1J.DE и XCS3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc) (XCS3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у XCS3.DE с доходностью 6.63%.

PR1J.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.80%
1 год
34.15%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
Всё время*
-42.28%

XCS3.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.91%
С начала года
6.63%
1 год
23.40%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.82%
10 лет*
2.02%
Всё время*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1J.DE и XCS3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.80%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.10%-99.07%
XCS3.DE
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc)		6.63%3.11%26.75%-7.60%1.23%-1.02%-6.99%-0.19%

Correlation

The correlation between PR1J.DE and XCS3.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с JARI.DE
Часто сравнивают с XCS3.DE:
XCS3.DE с OP6E.DEXCS3.DE с DBX5.DEXCS3.DE с DBX8.DEXCS3.DE с XDWD.DEXCS3.DE с XEON.DEXCS3.DE с XNAS.DEXCS3.DE с FLXK.DE

Доходность на риск

PR1J.DE vs. XCS3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XCS3.DE
Ранг доходности на риск XCS3.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS3.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS3.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS3.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS3.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS3.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1J.DE c XCS3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc) (XCS3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PR1J.DEXCS3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.68

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.40

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.97

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

7.95

+2.74

PR1J.DE vs. XCS3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1J.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS3.DE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1J.DE и XCS3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR1J.DE и XCS3.DE

Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки XCS3.DE в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и XCS3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1J.DEXCS3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-43.32%

-56.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.85%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-21.83%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.83%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-4.00%

-94.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.50%

-17.41%

-80.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.94%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1J.DE и XCS3.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc) (XCS3.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCS3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1J.DEXCS3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.06%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

10.78%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

13.90%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

13.15%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

15.02%

+25.13%

Сравнение комиссий PR1J.DE и XCS3.DE

PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XCS3.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1J.DE и XCS3.DE

Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как XCS3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.80%1.73%1.87%
XCS3.DE
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1J.DE and XCS3.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for XCS3.DE.

PR1J.DE is categorized as Japan Equities, while XCS3.DE is Asia Pacific Equities. PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XCS3.DE tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.50% for XCS3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и XCS3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор