PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCS3.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS3.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCS3.DE (Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCS3.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCS3.DE returned 1.97%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XCS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCS3.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc) (XCS3.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCS3.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции XCS3.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 1.97% против 0.73% соответственно.

XCS3.DE

1 день
0.94%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
3.30%
С начала года
7.72%
1 год
24.42%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.01%
10 лет*
1.97%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS3.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS3.DE
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc)		7.72%3.11%26.75%-7.60%1.23%-1.02%-6.99%1.63%-1.88%9.03%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XCS3.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCS3.DE:
XCS3.DE с OP6E.DEXCS3.DE с DBX5.DEXCS3.DE с XDWD.DEXCS3.DE с XNAS.DEXCS3.DE с DBX8.DEXCS3.DE с PR1J.DEXCS3.DE с FLXK.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XCS3.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS3.DE
Ранг доходности на риск XCS3.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS3.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS3.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS3.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS3.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS3.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc) (XCS3.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCS3.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
9.12

-7.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
22.03

-19.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

4.49

-3.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

69.27

-66.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

324.04

-315.72

XCS3.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS3.DE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS3.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCS3.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XCS3.DE за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS3.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS3.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-3.71%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-0.03%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-0.08%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-0.64%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-3.20%

-32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.00%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-0.88%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.01%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS3.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc) (XCS3.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XCS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS3.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.04%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

0.14%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

0.22%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

0.25%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

0.39%

+14.62%

Сравнение комиссий XCS3.DE и XEON.DE

XCS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS3.DE и XEON.DE

Ни XCS3.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCS3.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for XCS3.DE.

XCS3.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XEON.DE is Money Market. XCS3.DE tracks MSCI Malaysia Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.50% for XCS3.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS3.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор