Сравнение PR1H.DE с CEBU.DE
PR1H.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc) and CEBU.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds. PR1H.DE is actively managed, while CEBU.DE is passively managed. Over the past year, PR1H.DE returned 1.81% vs 1.84% for CEBU.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PR1H.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for CEBU.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1H.DE и CEBU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1H.DE показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CEBU.DE с доходностью 0.18%.
PR1H.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
CEBU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1H.DE и CEBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PR1H.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.94% | 2.07% | 3.49% | 0.70% |
CEBU.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.18% | 3.95% | 3.10% | 2.99% |
Correlation
The correlation between PR1H.DE and CEBU.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1H.DE vs. CEBU.DE — Ранг доходности на риск
PR1H.DE
CEBU.DE
Сравнение PR1H.DE c CEBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1H.DE | CEBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.20 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.55 | 1.45 | +8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.98 | 4.39 | +52.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1H.DE и CEBU.DE
Максимальная просадка PR1H.DE за все время составила -2.85%, что больше максимальной просадки CEBU.DE в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1H.DE и CEBU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1H.DE | CEBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -1.48% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -1.26% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.26% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.42% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1H.DE и CEBU.DE
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) составляет 0.17%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что PR1H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1H.DE | CEBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.49% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.67% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 2.07% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 2.35% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 2.35% | -1.41% |
Сравнение комиссий PR1H.DE и CEBU.DE
PR1H.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEBU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1H.DE и CEBU.DE
Ни PR1H.DE, ни CEBU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PR1H.DE and CEBU.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1H.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1H.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEBU.DE.
They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PR1H.DE and 0.25% for CEBU.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1H.DE и CEBU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор