Сравнение PR1G.DE с IS04.DE
PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) and IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index while IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1G.DE returned -2.72%/yr vs -6.77%/yr for IS04.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PR1G.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IS04.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1G.DE и IS04.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1G.DE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IS04.DE с доходностью 1.63%.
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
IS04.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- -6.77%
- 10 лет*
- -2.46%
Сравнение доходности по годам PR1G.DE и IS04.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -13.10% | 0.82% | 0.44% | 7.03% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.63% | -7.08% | -2.45% | -1.26% | -25.93% | 3.50% | 6.45% | 18.16% |
Correlation
The correlation between PR1G.DE and IS04.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between PR1G.DE and IS04.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1G.DE vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск
PR1G.DE
IS04.DE
Сравнение PR1G.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1G.DE | IS04.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1G.DE и IS04.DE
Максимальная просадка PR1G.DE за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1G.DE и IS04.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1G.DE | IS04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -47.19% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -7.43% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -18.34% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -39.96% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -43.27% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -22.93% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.54% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1G.DE и IS04.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) составляет 1.17%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что PR1G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1G.DE | IS04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.62% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 6.63% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 9.84% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 15.22% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 14.59% | -8.49% |
Сравнение комиссий PR1G.DE и IS04.DE
PR1G.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1G.DE и IS04.DE
Дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности IS04.DE в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.68% | 4.38% | 4.61% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.78% | 2.73% | 2.57% | 2.14% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1G.DE and IS04.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.
PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index, while IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1G.DE and 0.07% for IS04.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1G.DE и IS04.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор