Сравнение PR1E.DE с XB4A.DE
PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while XB4A.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.52%/yr vs 17.80%/yr for XB4A.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1E.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for XB4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1E.DE и XB4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1E.DE показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у XB4A.DE с доходностью 22.80%.
PR1E.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
XB4A.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам PR1E.DE и XB4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 10.89% | 20.51% | 8.42% | 15.89% | -9.36% | 25.41% | -3.59% | 20.36% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 22.80% | 51.29% | 11.01% | 14.27% | -16.45% | 42.39% | -10.86% | 11.02% |
Correlation
The correlation between PR1E.DE and XB4A.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between PR1E.DE and XB4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1E.DE vs. XB4A.DE — Ранг доходности на риск
PR1E.DE
XB4A.DE
Сравнение PR1E.DE c XB4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1E.DE | XB4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.13 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 13.97 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1E.DE и XB4A.DE
Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки XB4A.DE в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и XB4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1E.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -53.54% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.88% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -16.26% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -32.50% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.43% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -9.88% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.23% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1E.DE и XB4A.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) составляет 3.20%, в то время как у Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1E.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.97% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 14.95% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 17.66% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 19.15% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 20.15% | -3.64% |
Сравнение комиссий PR1E.DE и XB4A.DE
PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XB4A.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1E.DE и XB4A.DE
Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XB4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1E.DE and XB4A.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XB4A.DE.
PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while XB4A.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.25% for XB4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и XB4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор