Сравнение PR1C.DE с EFRN.DE
PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1C.DE returned -0.04%/yr vs 2.35%/yr for EFRN.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PR1C.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1C.DE и EFRN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1C.DE показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.87%.
PR1C.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1C.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 0.63% | 3.02% | 4.32% | 7.43% | -13.89% | -1.11% | 2.40% | 4.83% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 0.71% |
Correlation
The correlation between PR1C.DE and EFRN.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1C.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
PR1C.DE
EFRN.DE
Сравнение PR1C.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1C.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 8.25 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 32.61 | -30.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1C.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.58 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 2.35 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.12 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок PR1C.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка PR1C.DE за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1C.DE и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1C.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -5.68% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.31% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | -0.48% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -1.13% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.01% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -0.33% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.08% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1C.DE и EFRN.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PR1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1C.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.34% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 0.80% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 0.98% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 0.99% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 1.35% | +3.73% |
Сравнение комиссий PR1C.DE и EFRN.DE
PR1C.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1C.DE и EFRN.DE
Дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности EFRN.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 2.54% | 2.55% | 2.19% | 1.80% | 1.44% | 1.32% | 1.38% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
PR1C.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EFRN.DE.
PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PR1C.DE and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1C.DE и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор