Сравнение PQVM.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
PQVM.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.87% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 11.30% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -4.38% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 17.66% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.38%.
PQVM.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и VUAA.L
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
PQVM.L
VUAA.L
Сравнение PQVM.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.58 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.67 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 11.56 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и VUAA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и VUAA.L
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и VUAA.L
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -34.05% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.33% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -24.36% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.72% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.20% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.89% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и VUAA.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеют волатильность 4.47% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.58% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.70% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.01% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.96% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.87% | -0.67% |