Сравнение PQVM.L с UC96.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L).
PQVM.L и UC96.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. UC96.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и UC96.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и UC96.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.91% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -6.99% | 18.70% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | -1.83% | 12.76% | 7.88% | 15.23% | -7.82% | 30.44% | 6.53% | 26.56% | -6.43% | 15.67% |
Разные валюты инструментов
PQVM.L торгуется в USD, в то время как UC96.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC96.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у UC96.L с доходностью -1.79%.
PQVM.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- —
UC96.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и UC96.L
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UC96.L в 0.25%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск
PQVM.L
UC96.L
Сравнение PQVM.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | UC96.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.13 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.28 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 4.43 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и UC96.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и UC96.L
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности UC96.L в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% | 0.00% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.24% | 1.21% | 0.69% | 1.53% | 1.52% | 1.62% | 1.84% | 1.39% | 1.86% | 1.58% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и UC96.L
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке UC96.L в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и UC96.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -26.78% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.68% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -18.90% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.13% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.03% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.30% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и UC96.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) имеют волатильность 4.32% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.32% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.02% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 15.07% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.26% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.53% | +0.67% |