PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PQVM.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
31.62%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%.


PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*

IUES.L

1 день
-6.09%
1 месяц
4.33%
С начала года
31.62%
6 месяцев
34.47%
1 год
30.17%
3 года*
15.77%
5 лет*
23.23%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий PQVM.L и IUES.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.


Доходность на риск

PQVM.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PQVM.LIUES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.69

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.09

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

6.92

+2.73

PQVM.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PQVM.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.32

+0.48

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и IUES.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и IUES.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и IUES.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и IUES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PQVM.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-66.78%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-19.01%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-27.98%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-6.62%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-14.29%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.26%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PQVM.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

8.92%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

14.99%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

23.12%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

26.71%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

28.33%

-11.13%