Сравнение PQVM.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
PQVM.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.87% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -6.99% | 18.70% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 31.62% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%.
PQVM.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и IUES.L
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
PQVM.L
IUES.L
Сравнение PQVM.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.69 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.09 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 6.92 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.32 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и IUES.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и IUES.L
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и IUES.L
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -66.78% | +32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -19.01% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -27.98% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -6.62% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -14.29% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 4.26% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и IUES.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 8.92% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 14.99% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 23.12% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 26.71% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 28.33% | -11.13% |