PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с ICSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L).

PQVM.L и ICSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. ICSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и ICSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.19%4.10%14.32%-0.86%-0.17%18.55%8.88%27.70%-9.40%4.71%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ICSU.L с доходностью 6.19%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

ICSU.L

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.32%
С начала года
6.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
4.83%
3 года*
7.98%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с voo
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с PGICSU.L с VHVG.LICSU.L с VOO

Сравнение комиссий PQVM.L и ICSU.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICSU.L в 0.15%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PQVM.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LICSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.33

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.57

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.50

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

1.19

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.33

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и ICSU.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и ICSU.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и ICSU.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и ICSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-18.54%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.01%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-13.70%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-6.71%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.91%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.79%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и ICSU.L

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеют волатильность 4.47% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.39%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.25%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.66%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.35%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

14.03%

+3.17%