Сравнение PQJL с KMAR
PQJL (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. PQJL is actively managed, while KMAR is passively managed. Over the past year, PQJL returned 11.28% vs 21.35% for KMAR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQJL charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности PQJL и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJL показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 11.77%.
PQJL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJL и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 4.11% | 15.29% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.77% | 11.45% |
Correlation
The correlation between PQJL and KMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between PQJL and KMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJL vs. KMAR — Ранг доходности на риск
PQJL
KMAR
Сравнение PQJL c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQJL | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.32 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 17.74 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQJL и KMAR
Максимальная просадка PQJL за все время составила -12.32%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJL и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJL | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -11.32% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -4.89% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.39% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.28% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJL и KMAR
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PQJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJL | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.60% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 6.70% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 9.21% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 11.90% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 11.90% | -0.18% |
Сравнение комиссий PQJL и KMAR
PQJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJL и KMAR
Дивидендная доходность PQJL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PQJL and KMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJL has higher volatility (3.20%) compared to KMAR (1.60%). In terms of maximum drawdown, PQJL dropped -12.32% vs KMAR's -11.32%.
On 1-year performance, KMAR leads with 21.35% vs 11.28% for PQJL. On fees, PQJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KMAR has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 21.35% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.
PQJL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for KMAR.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PQJL and 0.79% for KMAR.
KMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQJL и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор