PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQEMX с PRJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQEMX с PRJZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PQEMX (PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund) and PRJZX (PGIM Jennison Global Opportunities Fund) are both mutual funds - PQEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PGIM, while PRJZX is a Global Equities fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQEMX returned 10.25%/yr vs 4.87%/yr for PRJZX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQEMX charges 1.20%/yr vs 0.93%/yr for PRJZX.

Доходность

Сравнение доходности PQEMX и PRJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQEMX показывает доходность 23.27%, что значительно выше, чем у PRJZX с доходностью 4.62%.

PQEMX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
16.57%
С начала года
23.27%
1 год
42.39%
3 года*
23.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

PRJZX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.73%
6 месяцев
4.40%
С начала года
4.62%
1 год
6.11%
3 года*
14.24%
5 лет*
4.87%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQEMX и PRJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		23.27%35.22%10.64%13.61%-16.02%-0.90%11.97%15.18%-16.59%35.97%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		4.62%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%

Correlation

The correlation between PQEMX and PRJZX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.66

The correlation between PQEMX and PRJZX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PQEMX:
PQEMX с PDBZXPQEMX с PTRQXPQEMX с SDMZXPQEMX с FPADXPQEMX с EITEXPQEMX с DRESXPQEMX с PJFAX
Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FIQOXPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с SCHFPRJZX с ^GSPC

Доходность на риск

PQEMX vs. PRJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQEMX
Ранг доходности на риск PQEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQEMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQEMX c PRJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQEMXPRJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.28

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.55

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.31

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

0.90

+10.44

PQEMX vs. PRJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQEMX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PRJZX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQEMX и PRJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQEMX и PRJZX

Максимальная просадка PQEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки PRJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQEMX и PRJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQEMXPRJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-48.22%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-21.57%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-25.19%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.38%

-48.22%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.19%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-9.94%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

7.33%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PQEMX и PRJZX

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеют волатильность 10.47% и 10.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQEMXPRJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

10.90%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

20.46%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

23.28%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

24.48%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

23.47%

-5.74%

Сравнение комиссий PQEMX и PRJZX

PQEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRJZX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQEMX и PRJZX

Дивидендная доходность PQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что меньше доходности PRJZX в 23.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		15.31%18.87%2.76%3.40%4.08%3.41%1.39%2.06%3.04%6.46%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		23.63%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQEMX and PRJZX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRJZX has higher volatility (10.90%) compared to PQEMX (10.47%). In terms of maximum drawdown, PQEMX dropped -39.90% vs PRJZX's -48.22%.

PQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQEMX и PRJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор