PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQEMX с PRJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQEMX с PRJZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQEMX (PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund) and PRJZX (PGIM Jennison Global Opportunities Fund) are both mutual funds - PQEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PGIM, while PRJZX is a Global Equities fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQEMX returned 10.95%/yr vs 7.57%/yr for PRJZX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQEMX charges 1.20%/yr vs 0.93%/yr for PRJZX.

Доходность

Сравнение доходности PQEMX и PRJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQEMX показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у PRJZX с доходностью 9.40%.

PQEMX

1 день
1.03%
1 месяц
9.99%
С начала года
31.32%
6 месяцев
35.04%
1 год
63.49%
3 года*
28.87%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

PRJZX

1 день
0.62%
1 месяц
7.23%
С начала года
9.40%
6 месяцев
6.03%
1 год
15.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
7.57%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQEMX и PRJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		31.32%35.22%10.64%13.61%-16.02%-0.90%11.97%15.18%-16.59%35.97%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		9.40%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%41.93%

Correlation

The correlation between PQEMX and PRJZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.66

The correlation between PQEMX and PRJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PQEMX:
PQEMX с PDBZXPQEMX с SDMZXPQEMX с FPADXPQEMX с PTRQXPQEMX с BADEXPQEMX с EITEXPQEMX с DEMIX
Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF

Доходность на риск

PQEMX vs. PRJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQEMX
Ранг доходности на риск PQEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQEMX c PRJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQEMXPRJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
0.78

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
1.19

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.15

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

0.71

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

2.14

+17.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQEMX vs. PRJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQEMX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа PRJZX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQEMX и PRJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQEMXPRJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.78

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PQEMX и PRJZX

Максимальная просадка PQEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки PRJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQEMX и PRJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQEMXPRJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-48.22%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-21.57%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-25.19%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-48.22%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-9.99%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

7.14%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PQEMX и PRJZX

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что PQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQEMXPRJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.02%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

16.14%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

19.73%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

23.87%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

23.22%

-5.91%

Сравнение комиссий PQEMX и PRJZX

PQEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRJZX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQEMX и PRJZX

Дивидендная доходность PQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что меньше доходности PRJZX в 22.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		14.37%18.87%2.76%3.40%4.08%3.41%1.39%2.06%3.04%6.46%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		22.60%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQEMX and PRJZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQEMX has higher volatility (7.80%) compared to PRJZX (7.02%). In terms of maximum drawdown, PQEMX dropped -39.90% vs PRJZX's -48.22%.

PQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQEMX и PRJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор