Сравнение PPLN.TO с XSB.TO
PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLN.TO returned 10.87%/yr vs 1.96%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности PPLN.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PPLN.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 10.87% против 1.96% соответственно.
PPLN.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.87%
XSB.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам PPLN.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 29.04% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.03% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between PPLN.TO and XSB.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLN.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
PPLN.TO
XSB.TO
Сравнение PPLN.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLN.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.01 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 6.68 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLN.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.48 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.11 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок PPLN.TO и XSB.TO
Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLN.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -8.65% | -50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -1.47% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -1.47% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -6.99% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -8.65% | -50.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.12% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -0.83% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.44% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLN.TO и XSB.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLN.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 0.78% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 1.68% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 2.00% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 2.72% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 3.40% | +19.80% |
Сравнение комиссий PPLN.TO и XSB.TO
PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLN.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XSB.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.26% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
PPLN.TO and XSB.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.
PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор