Сравнение PPLN.TO с VEQT.TO
PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. PPLN.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, PPLN.TO returned 14.37%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности PPLN.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLN.TO показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
VEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLN.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 7.65% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.42% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 11.42% | 12.94% |
Correlation
The correlation between PPLN.TO and VEQT.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between PPLN.TO and VEQT.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLN.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
PPLN.TO
VEQT.TO
Сравнение PPLN.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLN.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.07 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 17.94 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLN.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.91 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PPLN.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLN.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -30.45% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -8.05% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -15.46% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -18.32% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.71% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.83% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLN.TO и VEQT.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLN.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.66% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 9.39% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 11.61% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.90% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 15.77% | +7.43% |
Сравнение комиссий PPLN.TO и VEQT.TO
PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLN.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPLN.TO and VEQT.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.
PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор