PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с USPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с USPY.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 22.29%/yr for USPY.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for USPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и USPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у USPY.DE с доходностью 31.89%.

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.74%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.94%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPY.DE

1 день
1.42%
1 месяц
11.41%
С начала года
31.89%
6 месяцев
28.78%
1 год
28.68%
3 года*
22.29%
5 лет*
10.64%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и USPY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		31.89%-3.39%24.34%37.45%-28.70%5.78%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and USPY.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

L&G Cyber Security UCITS ETF

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE

Доходность на риск

PPFB.DE vs. USPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c USPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPFB.DEUSPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.01

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.48

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.40

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

3.76

+0.84

PPFB.DE vs. USPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPY.DE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и USPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и USPY.DE

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки USPY.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и USPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DEUSPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-36.25%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-19.61%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-30.52%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-7.76%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-10.93%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

7.32%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и USPY.DE

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DEUSPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

11.60%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

23.85%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

27.13%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

24.76%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

23.61%

-7.48%

Сравнение комиссий PPFB.DE и USPY.DE

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USPY.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и USPY.DE

Ни PPFB.DE, ни USPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and USPY.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

PPFB.DE is categorized as Gold, while USPY.DE is Technology Equities. PPFB.DE tracks Gold, while USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.69% for USPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и USPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор