PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с PR1H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с PR1H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and PR1H.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PR1H.DE is a Short-Term Bond fund actively managed by Amundi. PPFB.DE is passively managed, while PR1H.DE is actively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 2.76%/yr for PR1H.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for PR1H.DE.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и PR1H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у PR1H.DE с доходностью 0.69%.

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.61%
1 год
31.41%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1H.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.84%
1 год
1.76%
3 года*
2.76%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и PR1H.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.69%2.08%3.47%2.78%-1.36%-0.44%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and PR1H.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с PR1H.DE:
PR1H.DE с IUSU.DEPR1H.DE с LYMS.DEPR1H.DE с LSMC.DEPR1H.DE с 6AQQ.DEPR1H.DE с AUM5.DEPR1H.DE с LYBK.DEPR1H.DE с PJSR.DE

Доходность на риск

PPFB.DE vs. PR1H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PR1H.DE
Ранг доходности на риск PR1H.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1H.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1H.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1H.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c PR1H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFB.DEPR1H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.83

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
5.97

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.86

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

14.80

-12.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

68.95

-64.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFB.DE vs. PR1H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PR1H.DE равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и PR1H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFB.DEPR1H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.83

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и PR1H.DE

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что больше максимальной просадки PR1H.DE в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и PR1H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DEPR1H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-2.84%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-0.12%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-0.26%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-0.01%

-14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-0.76%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

0.03%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и PR1H.DE

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DEPR1H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

0.20%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

0.35%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

0.45%

+22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

0.90%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

0.89%

+15.24%

Сравнение комиссий PPFB.DE и PR1H.DE

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1H.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и PR1H.DE

Ни PPFB.DE, ни PR1H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and PR1H.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1H.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1H.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while PR1H.DE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.07% for PR1H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и PR1H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор