Сравнение PPFB.DE с IBTU.L
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 1.96%/yr for IBTU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 2.55%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 3.62% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 2.55% | -8.02% | 12.18% | 1.81% | 7.35% | 3.82% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and IBTU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between PPFB.DE and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
IBTU.L
Сравнение PPFB.DE c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.59 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.35 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.36 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.33 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и IBTU.L
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -13.27% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -3.78% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -11.54% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -6.76% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.82% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 1.66% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и IBTU.L
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 1.25% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 4.22% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 6.15% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 7.57% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 7.32% | +8.81% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и IBTU.L
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и IBTU.L
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and IBTU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while IBTU.L is Government Bonds. PPFB.DE tracks Gold, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор