Сравнение POWERINDIA.NS с FTNT
POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — POWERINDIA.NS in Electronic Components, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, POWERINDIA.NS returned 79.15%/yr vs 32.90%/yr for FTNT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWERINDIA.NS и FTNT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWERINDIA.NS торгуется в INR, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWERINDIA.NS показывает доходность 87.47%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 95.04%.
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 87.47%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 102.97%
- 5 лет*
- 79.15%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 95.04%
- 6 месяцев
- 86.89%
- 1 год
- 60.01%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 32.90%
- 10 лет*
- 40.75%
Сравнение доходности по годам POWERINDIA.NS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 87.47% | 27.08% | 173.87% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 90.10% |
FTNT Fortinet, Inc. | 95.04% | -11.93% | 66.31% | 20.54% | -24.67% | 146.79% | 46.14% |
Correlation
The correlation between POWERINDIA.NS and FTNT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERINDIA.NS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
POWERINDIA.NS
FTNT
Сравнение POWERINDIA.NS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWERINDIA.NS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.05 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 3.39 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWERINDIA.NS и FTNT
Максимальная просадка POWERINDIA.NS за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки FTNT в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERINDIA.NS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERINDIA.NS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -48.33% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.75% | -29.47% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.31% | -37.46% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -37.46% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -2.94% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -14.10% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 17.74% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERINDIA.NS и FTNT
Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 14.23% и 13.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERINDIA.NS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 13.59% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 31.69% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 45.13% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 43.46% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 40.39% | +3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERINDIA.NS и FTNT
Дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERINDIA.NS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Energy India Limited и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERINDIA.NS and FTNT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERINDIA.NS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор