PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с PEY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 3.14%/yr for PEY.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у PEY.TO с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 3.14% соответственно.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
72.49%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%

Correlation

The correlation between POW.TO and PEY.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between POW.TO and PEY.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POW.TO:

CA$55.32B

PEY.TO:

CA$5.26B

EPS

POW.TO:

CA$4.29

PEY.TO:

CA$2.32

Коэффициент P/E

POW.TO:

20.21

PEY.TO:

10.88

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.60

PEY.TO:

4.40

Коэффициент P/B

POW.TO:

3.96

PEY.TO:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

PEY.TO:

CA$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

PEY.TO:

CA$617.43M

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

PEY.TO:

CA$989.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

POW.TO vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TOPEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.20

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
1.72

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.21

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

1.94

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

4.64

+11.00

POW.TO vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа PEY.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и PEY.TO

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -96.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и PEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TOPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-96.56%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-16.78%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-23.88%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-40.83%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-96.56%

+47.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.69%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-36.37%

+23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

6.99%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и PEY.TO

Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TOPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.54%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

20.37%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

27.27%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

37.10%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

43.23%

-20.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и PEY.TO

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и PEY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.60B
397.42M
(POW.TO) Общая выручка
(PEY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POW.TO и PEY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и Peyto Exploration & Development Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
56.2%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and PEY.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и PEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор