Сравнение POVSX с FAOIX
POVSX (Putnam International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, POVSX returned 9.58%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. POVSX charges 1.25%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности POVSX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции POVSX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.40% соответственно.
POVSX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.58%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам POVSX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POVSX Putnam International Equity Fund | 11.86% | 37.27% | 3.57% | 18.65% | -14.84% | 8.95% | 11.78% | 25.50% | -19.46% | 26.47% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between POVSX and FAOIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between POVSX and FAOIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POVSX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
POVSX
FAOIX
Сравнение POVSX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POVSX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.26 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | -0.44 | +9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POVSX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.21 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок POVSX и FAOIX
Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POVSX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.97% | -59.86% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -7.28% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -13.98% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -36.33% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -36.33% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -5.85% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -14.20% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.98% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности POVSX и FAOIX
Putnam International Equity Fund (POVSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что POVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POVSX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.00% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 3.99% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 9.16% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.73% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.69% | +0.27% |
Сравнение комиссий POVSX и FAOIX
POVSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POVSX и FAOIX
Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
POVSX Putnam International Equity Fund | 9.48% | 10.60% | 5.33% | 1.88% | 0.00% | 14.17% | 2.56% | 1.58% | 6.42% | 0.32% | 3.09% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
POVSX and FAOIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POVSX has higher volatility (5.32%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, POVSX dropped -62.97% vs FAOIX's -59.86%.
POVSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POVSX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор