PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLYCAB.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POLYCAB.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POLYCAB.NS (Polycab India Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. POLYCAB.NS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, POLYCAB.NS returned 40.05%/yr vs 22.84%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Polycab India Limited (POLYCAB.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLYCAB.NS показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%.

POLYCAB.NS

1 день
1.94%
1 месяц
7.50%
С начала года
25.40%
6 месяцев
31.30%
1 год
58.80%
3 года*
39.39%
5 лет*
40.05%
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POLYCAB.NS
Polycab India Limited		25.40%5.35%33.20%114.71%4.87%139.11%5.23%57.56%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%7.29%

Correlation

The correlation between POLYCAB.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.28

The correlation between POLYCAB.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polycab India Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с POLYCAB.NS:
POLYCAB.NS с BHARTIARTL.NSPOLYCAB.NS с KEI.NSPOLYCAB.NS с BIOCON.NSPOLYCAB.NS с HDFCAMC.NSPOLYCAB.NS с ASIANPAINT.NSPOLYCAB.NS с COFORGE.NSPOLYCAB.NS с BSE.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

POLYCAB.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLYCAB.NS
Ранг доходности на риск POLYCAB.NS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLYCAB.NS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLYCAB.NS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLYCAB.NS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLYCAB.NS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLYCAB.NS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLYCAB.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polycab India Limited (POLYCAB.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POLYCAB.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.04

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.60

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.70

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

4.87

+4.71

POLYCAB.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLYCAB.NS на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка POLYCAB.NS за все время составила -49.83%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLYCAB.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-79.13%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-13.37%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.95%

-42.31%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-42.31%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-17.39%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-14.20%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.67%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Polycab India Limited (POLYCAB.NS) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что POLYCAB.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLYCAB.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.73%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

17.66%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

21.92%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

23.93%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

25.33%

+10.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность POLYCAB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
POLYCAB.NS
Polycab India Limited		0.37%0.46%0.41%0.36%0.54%0.41%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polycab India Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POLYCAB.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLYCAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор