PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMZ-UN.TO с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMZ-UN.TO с VUAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMZ-UN.TO (Primaris Real Estate Investment Trust) is a stock, while VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, PMZ-UN.TO returned 21.25%/yr vs 23.50%/yr for VUAA.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMZ-UN.TO и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMZ-UN.TO торгуется в CAD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMZ-UN.TO показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.86%.

PMZ-UN.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.96%
С начала года
27.78%
6 месяцев
33.88%
1 год
36.33%
3 года*
21.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
6.75%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.76%
1 год
29.97%
3 года*
23.50%
5 лет*
16.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMZ-UN.TO и VUAA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
PMZ-UN.TO
Primaris Real Estate Investment Trust		27.78%6.74%18.91%0.18%23.56%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.82%12.76%35.23%23.61%-13.74%

Correlation

The correlation between PMZ-UN.TO and VUAA.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2022 г.

0.21

The correlation between PMZ-UN.TO and VUAA.DE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Primaris Real Estate Investment Trust

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с PMZ-UN.TO:
PMZ-UN.TO с BEP-UN.TOPMZ-UN.TO с VFV.TOPMZ-UN.TO с SRU-UN.TOPMZ-UN.TO с REI-UN.TOPMZ-UN.TO с Vuaa.de
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

PMZ-UN.TO vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMZ-UN.TO
Ранг доходности на риск PMZ-UN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZ-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZ-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZ-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZ-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZ-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMZ-UN.TO c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMZ-UN.TOVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.55

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.50

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.77

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

13.69

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMZ-UN.TO vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMZ-UN.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZ-UN.TO и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMZ-UN.TOVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.97

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PMZ-UN.TO и VUAA.DE

Максимальная просадка PMZ-UN.TO за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZ-UN.TO и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMZ-UN.TOVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-27.80%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-7.92%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-21.26%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.10%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.68%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.18%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PMZ-UN.TO и VUAA.DE

Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что PMZ-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMZ-UN.TOVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.74%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.89%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

11.68%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

14.53%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

16.58%

+5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZ-UN.TO и VUAA.DE

Дивидендная доходность PMZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PMZ-UN.TO
Primaris Real Estate Investment Trust		4.46%5.55%5.44%5.93%5.50%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMZ-UN.TO and VUAA.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMZ-UN.TO и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор