Сравнение PMNV с ZAPR
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMNV charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMNV показывает доходность 3.54%, а ZAPR немного выше – 3.69%.
PMNV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 3.54% | 0.42% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.69% | 0.88% |
Correlation
The correlation between PMNV and ZAPR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PMNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение PMNV c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNV | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNV и ZAPR
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, примерно равная максимальной просадке ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -1.72% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.09% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 1.47% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.45% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.45% | +0.11% |
Сравнение комиссий PMNV и ZAPR
PMNV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и ZAPR
Ни PMNV, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMNV and ZAPR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMNV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
PMNV and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMNV and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор