Сравнение PMNV с CPSP
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - PMNV is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMNV charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.05%.
PMNV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 2.78% | 0.42% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.05% | 1.01% |
Correlation
The correlation between PMNV and CPSP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. CPSP — Ранг доходности на риск
PMNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение PMNV c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNV | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 82.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNV и CPSP
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, примерно равная максимальной просадке CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -1.73% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.24% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.09% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 1.36% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 2.38% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 2.38% | +0.27% |
Сравнение комиссий PMNV и CPSP
PMNV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и CPSP
Ни PMNV, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMNV and CPSP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMNV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
PMNV and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMNV is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMNV and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор