Сравнение PMMY с CPSU
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PMMY returned 5.98% vs 6.43% for CPSU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSU.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и CPSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMMY показывает доходность 2.19%, а CPSU немного выше – 2.29%.
PMMY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMY и CPSU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.19% | 3.81% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.29% | 4.15% |
Correlation
The correlation between PMMY and CPSU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between PMMY and CPSU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. CPSU — Ранг доходности на риск
PMMY
CPSU
Сравнение PMMY c CPSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMMY | CPSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.45 | 1.97 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.90 | 6.29 | +10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.69 | 42.62 | +47.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMMY | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35 | 3.76 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.56 | 3.81 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PMMY и CPSU
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и CPSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -1.03% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -1.03% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.15% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.07% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.15% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и CPSU
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PMMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.29% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.39% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 1.72% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 1.72% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 1.72% | -0.33% |
Сравнение комиссий PMMY и CPSU
PMMY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSU в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и CPSU
Ни PMMY, ни CPSU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMMY and CPSU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMMY has higher volatility (0.36%) compared to CPSU (0.29%). In terms of maximum drawdown, PMMY dropped -0.36% vs CPSU's -1.03%.
On 1-year performance, CPSU leads with 6.43% vs 5.98% for PMMY. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSU has performed better with a 6.43% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.
PMMY and CPSU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.69% for CPSU.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 3.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и CPSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор