PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с YAMZ.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с YAMZ.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and YAMZ.NEO (Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while YAMZ.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, PMM.TO returned 11.48%/yr vs 29.37%/yr for YAMZ.NEO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и YAMZ.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMM.TO показывает доходность 5.84%, а YAMZ.NEO немного ниже – 5.68%.

PMM.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.31%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.02%
10 лет*
3.52%

YAMZ.NEO

1 день
2.01%
1 месяц
-7.96%
С начала года
5.68%
6 месяцев
10.29%
1 год
22.62%
3 года*
29.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и YAMZ.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.84%6.07%20.49%5.85%0.15%
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		5.68%9.09%48.13%96.20%-1.05%

Correlation

The correlation between PMM.TO and YAMZ.NEO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов PMM.TO и YAMZ.NEO

Секторы
PMM.TO
YAMZ.NEO

Технологии

32.5%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%
100.0%

Промышленность

10.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

PMM.TO
32.5%
YAMZ.NEO

-

Финансовые услуги

PMM.TO
12.4%
YAMZ.NEO

-

Коммуникационные услуги

PMM.TO
11.5%
YAMZ.NEO

-

Потребительский циклический сектор

PMM.TO
11.5%
YAMZ.NEO
100.0%

Промышленность

PMM.TO
10.0%
YAMZ.NEO

-

Здравоохранение

PMM.TO
8.5%
YAMZ.NEO

-

Потребительский защитный сектор

PMM.TO
4.6%
YAMZ.NEO

-

Энергетика

PMM.TO
3.1%
YAMZ.NEO

-

Сырьевые материалы

PMM.TO
2.3%
YAMZ.NEO

-

Коммунальные услуги

PMM.TO
1.8%
YAMZ.NEO

-

Недвижимость

PMM.TO
1.7%
YAMZ.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с SBT.TOYAMZ.NEO с YTSL.NEOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с BTCC.TO

Доходность на риск

PMM.TO vs. YAMZ.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c YAMZ.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOYAMZ.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.70

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.14

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

1.04

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

2.59

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. YAMZ.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа YAMZ.NEO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и YAMZ.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOYAMZ.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.70

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.22

-0.92

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и YAMZ.NEO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки YAMZ.NEO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и YAMZ.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOYAMZ.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-34.37%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-21.79%

+18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-34.37%

+24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-8.54%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.20%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

8.75%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и YAMZ.NEO

Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 1.98%, в то время как у Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAMZ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOYAMZ.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

9.66%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

22.71%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

32.46%

-23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

34.24%

-24.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

34.24%

-24.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и YAMZ.NEO

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		14.64%14.12%8.07%7.89%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and YAMZ.NEO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM.TO is categorized as Long-Short, while YAMZ.NEO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и YAMZ.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор