PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с PSA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 10 years, PMM.TO returned 3.52%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции PMM.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 3.52% против 2.25% соответственно.

PMM.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.31%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.02%
10 лет*
3.52%

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и PSA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.84%6.07%20.49%5.85%-3.80%6.01%-14.11%1.88%-2.86%6.56%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.90%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%1.09%

Correlation

The correlation between PMM.TO and PSA.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.04

The correlation between PMM.TO and PSA.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

PMM.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOPSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
10.34

-8.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
28.20

-25.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

6.27

-4.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

117.76

-112.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

422.79

-408.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 10.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOPSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

10.34

-8.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

11.67

-10.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

9.68

-9.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

9.26

-8.96

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и PSA.TO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и PSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-0.04%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-0.02%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-0.02%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

-0.04%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

-0.04%

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-0.00%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.01%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и PSA.TO

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.06%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

0.15%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

0.23%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

0.27%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

0.24%

+9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и PSA.TO

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%0.00%0.00%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and PSA.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM.TO is categorized as Long-Short, while PSA.TO is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и PSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор