PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PMM.TO returned 7.02%/yr vs 22.03%/yr for KILO-B.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у KILO-B.TO с доходностью 4.82%.

PMM.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.31%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.02%
10 лет*
3.52%

KILO-B.TO

1 день
0.66%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.56%
1 год
34.38%
3 года*
32.83%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.84%6.07%20.49%5.85%-3.80%6.01%-14.11%1.88%-3.41%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		4.82%56.51%37.76%10.43%6.38%-4.67%21.17%12.88%8.56%

Correlation

The correlation between PMM.TO and KILO-B.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.00

The correlation between PMM.TO and KILO-B.TO shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с KILO.TO

Доходность на риск

PMM.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOKILO-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.38

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.81

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

1.98

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

4.86

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа KILO-B.TO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOKILO-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.32

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.21

-0.91

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, примерно равная максимальной просадке KILO-B.TO в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и KILO-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-22.54%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-17.41%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-17.41%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

-17.41%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-14.92%

+14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.73%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

7.10%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и KILO-B.TO

Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 1.98%, в то время как у Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KILO-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.37%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

21.49%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

25.05%

-15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

16.84%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

17.99%

-7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и KILO-B.TO

Ни PMM.TO, ни KILO-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.00%0.00%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and KILO-B.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM.TO is categorized as Long-Short, while KILO-B.TO is Gold.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и KILO-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор