PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с BTCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с BTCC-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while BTCC-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PMM.TO returned 7.02%/yr vs 13.17%/yr for BTCC-U.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и BTCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMM.TO торгуется в CAD, в то время как BTCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BTCC-U.TO с доходностью -26.40%.

PMM.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.31%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.02%
10 лет*
3.52%

BTCC-U.TO

1 день
-2.20%
1 месяц
-20.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-31.91%
1 год
-38.99%
3 года*
35.14%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и BTCC-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.84%6.07%20.49%5.85%-3.80%4.54%
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-26.40%-11.70%137.29%147.56%-62.34%-14.20%

Correlation

The correlation between PMM.TO and BTCC-U.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с BTCY.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с CCCX-B.TO

Доходность на риск

PMM.TO vs. BTCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c BTCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOBTCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.91

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-1.27

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

-0.78

+6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

-1.33

+15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. BTCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BTCC-U.TO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и BTCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOBTCC-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.91

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и BTCC-U.TO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки BTCC-U.TO в -75.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и BTCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOBTCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-75.02%

+51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-50.22%

+46.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-50.22%

+40.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

-75.02%

+63.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-49.71%

+49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-32.79%

+24.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

29.28%

-28.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и BTCC-U.TO

Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 1.98%, в то время как у Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOBTCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

9.88%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

33.95%

-27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

43.10%

-33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

53.54%

-43.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

54.69%

-44.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и BTCC-U.TO

Ни PMM.TO, ни BTCC-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and BTCC-U.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM.TO is categorized as Long-Short, while BTCC-U.TO is Cryptocurrency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и BTCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор