Сравнение PMLP.L с RMAU.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while RMAU.L is a Commodities fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 19.72%/yr for RMAU.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for RMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и RMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PMLP.L торгуется в GBp, в то время как RMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у RMAU.L с доходностью 4.12%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMLP.L и RMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 8.45% |
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 4.12% | 52.84% | 28.16% | 7.63% | 11.68% | -3.23% | -8.21% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and RMAU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between PMLP.L and RMAU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. RMAU.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
RMAU.L
Сравнение PMLP.L c RMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | RMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.82 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 4.96 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и RMAU.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки RMAU.L в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и RMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -23.24% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -18.32% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -18.32% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -18.32% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -16.04% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.62% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 6.73% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и RMAU.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.98% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 21.23% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 24.08% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.03% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.70% | +0.64% |
Сравнение комиссий PMLP.L и RMAU.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RMAU.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и RMAU.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как RMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and RMAU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
PMLP.L is categorized as Energy Equities, while RMAU.L is Commodities. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.22% for RMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и RMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор