Сравнение PMLP.L с GCED.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs -3.47%/yr for GCED.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и GCED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PMLP.L торгуется в GBp, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMLP.L и GCED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 17.44% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 36.50% | 31.81% | -25.26% | -15.01% | -22.48% | -20.17% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and GCED.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between PMLP.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PMLP.L и GCED.L
Секторы
PMLP.L
GCED.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
PMLP.L
GCED.L
Сырьевые материалы
PMLP.L
-
GCED.L
Коммуникационные услуги
PMLP.L
-
GCED.L
-
Потребительский циклический сектор
PMLP.L
-
GCED.L
Потребительский защитный сектор
PMLP.L
-
GCED.L
Финансовые услуги
PMLP.L
-
GCED.L
Здравоохранение
PMLP.L
-
GCED.L
-
Промышленность
PMLP.L
-
GCED.L
Недвижимость
PMLP.L
-
GCED.L
-
Технологии
PMLP.L
-
GCED.L
Коммунальные услуги
PMLP.L
-
GCED.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
GCED.L
Сравнение PMLP.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | GCED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 8.02 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 26.75 | -19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 4.04 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.13 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.24 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и GCED.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и GCED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -69.62% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.00% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -52.78% | +32.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -68.49% | +47.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -29.25% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -40.59% | +34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.30% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и GCED.L
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.74% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 15.24% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 21.85% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 26.40% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 27.02% | -5.68% |
Сравнение комиссий PMLP.L и GCED.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и GCED.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GCED.L в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and GCED.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.
PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.60% for GCED.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и GCED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор