PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMLP.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMLP.L торгуется в GBp, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.


PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
3.39%
С начала года
25.60%
6 месяцев
22.45%
1 год
29.11%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.55%
6 месяцев
36.44%
1 год
88.67%
3 года*
5.34%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и GCED.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%17.44%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
36.50%31.81%-25.26%-15.01%-22.48%-20.17%

Correlation

The correlation between PMLP.L and GCED.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.23

The correlation between PMLP.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и GCED.L


Секторы
PMLP.L
GCED.L

Энергетика

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

PMLP.L
100.0%
GCED.L
13.0%

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

GCED.L
3.4%

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

GCED.L

-

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

GCED.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

GCED.L
0.9%

Финансовые услуги

PMLP.L

-

GCED.L
0.9%

Здравоохранение

PMLP.L

-

GCED.L

-

Промышленность

PMLP.L

-

GCED.L
48.1%

Недвижимость

PMLP.L

-

GCED.L

-

Технологии

PMLP.L

-

GCED.L
6.8%

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

GCED.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PMLP.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMLP.LGCED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

8.02

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

26.75

-19.27

PMLP.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа GCED.L равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMLP.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

4.04

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.13

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.24

+1.50

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и GCED.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и GCED.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMLP.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-69.62%

+49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.00%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-52.78%

+32.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-68.49%

+47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-29.25%

+24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-40.59%

+34.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.30%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и GCED.L

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMLP.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.74%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

15.24%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.85%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

26.40%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

27.02%

-5.68%

Сравнение комиссий PMLP.L и GCED.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и GCED.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GCED.L в 1.53%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы


PMLP.L and GCED.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.60% for GCED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и GCED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор