PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с NMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с NMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) are both Municipal Bonds funds. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.72%/yr for NMI.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NMI

1 день
0.00%
1 месяц
3.99%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.07%
1 год
15.80%
3 года*
9.08%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и NMI

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		1.78%

Correlation

The correlation between PMFLX and NMI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUX
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с FLAAXNMI с NRKNMI с FUENX

Доходность на риск

PMFLX vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXNMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

0.34

+9.83

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и NMI

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и NMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-28.92%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-5.92%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и NMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

15.89%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

14.46%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

14.93%

-10.63%

Сравнение комиссий PMFLX и NMI

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и NMI

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NMI в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.20%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMFLX and NMI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и NMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор