PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFB с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFB с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PMFB is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past year, PMFB returned 8.06% vs 28.09% for SPYM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMFB charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности PMFB и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFB показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%.

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFB и SPYM

2026 (YTD)2025
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%15.50%

Correlation

The correlation between PMFB and SPYM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between PMFB and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с VOOPMFB с PMAPPMFB с JAJLPMFB с TMAR
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

PMFB vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFB c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFBSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.83

2.39

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.15

3.27

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.44

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.17

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.52

14.76

+16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFB vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFB на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFB и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFBSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.39

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.62

+1.82

Просадки

Сравнение просадок PMFB и SPYM

Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFBSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

-54.46%

+51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-8.90%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.66%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-7.15%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.91%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFB и SPYM

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) составляет 0.37%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PMFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFBSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.83%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

8.90%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

11.80%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

16.80%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

18.00%

-15.23%

Сравнение комиссий PMFB и SPYM

PMFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFB и SPYM

PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PMFB and SPYM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (2.83%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, PMFB dropped -2.94% vs SPYM's -54.46%.

On 1-year performance, SPYM leads with 28.09% vs 8.06% for PMFB. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYM has performed better with a 28.09% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.

SPYM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for PMFB.

PMFB is categorized as Defined Outcome, while SPYM is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.02% for SPYM.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFB и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор