PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с SPLT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с SPLT.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) are both Precious Metals funds - PLTM tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt) while SPLT.L tracks the Platinum. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 9.86%/yr for SPLT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SPLT.L.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и SPLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLTM торгуется в USD, в то время как SPLT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SPLT.L с доходностью -5.69%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

SPLT.L

1 день
-3.02%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
13.54%
1 год
74.80%
3 года*
23.07%
5 лет*
9.86%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и SPLT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
SPLT.L
iShares Physical Platinum ETC		-5.69%120.07%-9.90%-6.07%10.71%-10.99%10.32%22.42%-20.34%

Correlation

The correlation between PLTM and SPLT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between PLTM and SPLT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

iShares Physical Platinum ETC

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с SPLT.L:
SPLT.L с PPLTSPLT.L с CASH.TOSPLT.L с SPPP.LSPLT.L с SPDM.LSPLT.L с SLVSPLT.L с TLTSPLT.L с GLD

Доходность на риск

PLTM vs. SPLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPLT.L
Ранг доходности на риск SPLT.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c SPLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMSPLT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.94

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.09

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

4.38

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. SPLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLT.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и SPLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMSPLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.00

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PLTM и SPLT.L

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки SPLT.L в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SPLT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMSPLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-70.11%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-35.57%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-35.57%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-35.57%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-33.81%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-42.93%

+24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

17.03%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и SPLT.L

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMSPLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

11.84%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

42.93%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

48.46%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

32.41%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

29.29%

+1.69%

Сравнение комиссий PLTM и SPLT.L

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLT.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и SPLT.L

Ни PLTM, ни SPLT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLTM and SPLT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLT.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLT.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.

PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while SPLT.L tracks Platinum. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.20% for SPLT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и SPLT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор