PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFLX с DAFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFLX с DAFRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLFLX (Aristotle Floating Rate Income Fund Class A) and DAFRX (Dunham Floating Rate Bond Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PLFLX returned 4.81%/yr vs 3.96%/yr for DAFRX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLFLX charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for DAFRX.

Доходность

Сравнение доходности PLFLX и DAFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) и Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFLX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у DAFRX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PLFLX превзошли акции DAFRX по среднегодовой доходности: 4.81% против 3.96% соответственно.

PLFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.80%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.81%

DAFRX

1 день
0.12%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.26%
1 год
5.16%
3 года*
7.88%
5 лет*
5.13%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFLX и DAFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFLX
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A		1.18%6.33%8.03%13.70%-2.35%4.16%0.95%7.91%0.14%4.02%
DAFRX
Dunham Floating Rate Bond Fund		2.14%5.04%7.26%13.05%-2.54%3.51%-0.09%7.18%-1.06%2.71%

Correlation

The correlation between PLFLX and DAFRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.52

The correlation between PLFLX and DAFRX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aristotle Floating Rate Income Fund Class A

Dunham Floating Rate Bond Fund

Часто сравнивают с PLFLX:
PLFLX с CFOIXPLFLX с PYFRXPLFLX с PSFIXPLFLX с CAPIXPLFLX с SFHIXPLFLX с BGTPLFLX с DSU
Часто сравнивают с DAFRX:
DAFRX с VOODAFRX с XPTFXDAFRX с DCAIXDAFRX с RSFYXDAFRX с RCRIXDAFRX с CAPIXDAFRX с DFRTX

Доходность на риск

PLFLX vs. DAFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFLX
Ранг доходности на риск PLFLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DAFRX
Ранг доходности на риск DAFRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFLX c DAFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) и Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFLXDAFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.14

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
5.01

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.80

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.65

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

11.77

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFLX vs. DAFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFLX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAFRX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFLX и DAFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFLXDAFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

2.30

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

1.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.11

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PLFLX и DAFRX

Максимальная просадка PLFLX за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке DAFRX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFLX и DAFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFLXDAFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-19.42%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.45%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.09%

-3.34%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.45%

-7.08%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-19.42%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.97%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.45%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFLX и DAFRX

Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PLFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFLXDAFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.36%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

1.29%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

1.69%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.24%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

3.38%

+0.36%

Сравнение комиссий PLFLX и DAFRX

PLFLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DAFRX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFLX и DAFRX

Дивидендная доходность PLFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности DAFRX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFRX
Dunham Floating Rate Bond Fund		7.37%7.26%7.87%8.91%5.76%3.13%3.27%4.36%4.30%3.31%3.01%3.13%
PLFLX
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A		6.75%6.86%8.14%8.61%4.16%3.35%3.29%4.94%4.77%4.16%3.92%4.21%

Часто задаваемые вопросы

PLFLX and DAFRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLFLX has higher volatility (0.59%) compared to DAFRX (0.36%). In terms of maximum drawdown, PLFLX dropped -18.80% vs DAFRX's -19.42%.

DAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFLX и DAFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор