PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJSR.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJSR.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJSR.DE (PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - PJSR.DE is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO, while 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. PJSR.DE is actively managed, while 2B7S.DE is passively managed. Over the past 5 years, PJSR.DE returned 1.84%/yr vs -0.00%/yr for 2B7S.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PJSR.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности PJSR.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJSR.DE показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

PJSR.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.30%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.84%
10 лет*
0.70%

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.01%
1 год
1.30%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJSR.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PJSR.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation		0.84%2.85%4.36%3.97%-2.27%-0.42%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Correlation

The correlation between PJSR.DE and 2B7S.DE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.17

The correlation between PJSR.DE and 2B7S.DE shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с PJSR.DE:
PJSR.DE с EUHA.DEPJSR.DE с COVR.DEPJSR.DE с LDCE.DEPJSR.DE с IUSU.DEPJSR.DE с PJS1.DEPJSR.DE с EUHI.DEPJSR.DE с PR1H.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

PJSR.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJSR.DE
Ранг доходности на риск PJSR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJSR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJSR.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJSR.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJSR.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJSR.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJSR.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJSR.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.67
1.00

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.11
1.50

+6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

1.18

+1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

1.51

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.98

4.17

+24.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJSR.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJSR.DE на текущий момент составляет 4.67, что выше коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJSR.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJSR.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67

1.00

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.34

-0.00

+3.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.00

+0.96

Просадки

Сравнение просадок PJSR.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка PJSR.DE за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJSR.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJSR.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-7.76%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.85%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-1.14%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.47%

-7.72%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.58%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.30%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.31%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PJSR.DE и 2B7S.DE

Текущая волатильность для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) составляет 0.15%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что PJSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJSR.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.47%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.92%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

1.29%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

1.99%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

1.96%

-1.30%

Сравнение комиссий PJSR.DE и 2B7S.DE

PJSR.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJSR.DE и 2B7S.DE

Ни PJSR.DE, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PJSR.DE and 2B7S.DE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PJSR.DE.

PJSR.DE is categorized as Short-Term Bond, while 2B7S.DE is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PJSR.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJSR.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор