Сравнение PINRX с FAOIX
PINRX (Principal Diversified International Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PINRX returned 8.63%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PINRX charges 1.32%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности PINRX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PINRX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.40% соответственно.
PINRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.63%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам PINRX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINRX Principal Diversified International Fund | 8.16% | 32.03% | 5.91% | 17.21% | -20.26% | 8.95% | 16.91% | 22.26% | -17.80% | 27.96% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between PINRX and FAOIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2000 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between PINRX and FAOIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINRX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
PINRX
FAOIX
Сравнение PINRX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified International Fund (PINRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINRX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.35 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | -0.60 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.28 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PINRX и FAOIX
Максимальная просадка PINRX за все время составила -62.91%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINRX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.91% | -59.86% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -7.28% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -13.98% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -36.33% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -36.33% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.85% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -14.20% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.96% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINRX и FAOIX
Principal Diversified International Fund (PINRX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PINRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.00% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 4.08% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 9.20% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.74% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.70% | -0.57% |
Сравнение комиссий PINRX и FAOIX
PINRX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINRX и FAOIX
Дивидендная доходность PINRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
PINRX Principal Diversified International Fund | 1.90% | 3.22% | 5.09% | 2.13% | 0.47% | 13.14% | 0.66% | 1.67% | 6.40% | 1.24% | 1.04% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
PINRX and FAOIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINRX has higher volatility (4.50%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PINRX dropped -62.91% vs FAOIX's -59.86%.
PINRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINRX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор