PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHX.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHX.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHX.TO (PHX Energy Services Corp.) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. PHX.TO operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while SRU-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PHX.TO returned 20.96%/yr vs 4.73%/yr for SRU-UN.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHX.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PHX Energy Services Corp. (PHX.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHX.TO показывает доходность 60.09%, что значительно выше, чем у SRU-UN.TO с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции PHX.TO превзошли акции SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 20.96% против 4.73% соответственно.

PHX.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-2.27%
С начала года
60.09%
6 месяцев
57.61%
1 год
62.17%
3 года*
38.29%
5 лет*
35.35%
10 лет*
20.96%

SRU-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
1.44%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.65%
1 год
20.29%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHX.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHX.TO
PHX Energy Services Corp.		60.09%-11.22%27.44%15.42%87.66%84.92%-5.59%19.92%0.43%-42.82%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		15.56%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%

Correlation

The correlation between PHX.TO and SRU-UN.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г.

0.13

The correlation between PHX.TO and SRU-UN.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHX.TO:

CA$529.65M

SRU-UN.TO:

CA$4.93B

EPS

PHX.TO:

CA$0.93

SRU-UN.TO:

CA$2.10

Коэффициент P/E

PHX.TO:

12.46

SRU-UN.TO:

13.75

Коэффициент P/S

PHX.TO:

0.77

SRU-UN.TO:

5.40

Коэффициент P/B

PHX.TO:

2.37

SRU-UN.TO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

PHX.TO:

CA$699.78M

SRU-UN.TO:

CA$929.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHX.TO:

CA$101.04M

SRU-UN.TO:

CA$565.49M

EBITDA (12 мес.)

PHX.TO:

CA$85.39M

SRU-UN.TO:

CA$628.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHX Energy Services Corp.

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с PHX.TO:
PHX.TO с TWC.TOPHX.TO с XEQT.TOPHX.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

PHX.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHX.TO
Ранг доходности на риск PHX.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHX.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHX.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Energy Services Corp. (PHX.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHX.TOSRU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.86

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.63

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.29

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

9.46

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHX.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRU-UN.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHX.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHX.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.44

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PHX.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка PHX.TO за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHX.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-68.25%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.84%

-6.39%

-14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-14.34%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-28.89%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.29%

-54.78%

-32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-0.40%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.77%

-10.98%

-34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

2.22%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PHX.TO и SRU-UN.TO

PHX Energy Services Corp. (PHX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PHX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHX.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

3.08%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

8.12%

+21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.33%

11.30%

+24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

16.21%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.43%

21.54%

+25.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHX.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность PHX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SRU-UN.TO в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHX.TO
PHX Energy Services Corp.		8.59%10.67%10.09%9.23%6.11%4.26%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%13.35%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.39%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHX.TO и SRU-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Energy Services Corp. и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
183.89M
231.84M
(PHX.TO) Общая выручка
(SRU-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHX.TO и SRU-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PHX Energy Services Corp. и SmartCentres Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
16.5%
59.4%
Активы портфеля
PHX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 30.37M при выручке в 183.89M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

PHX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.47M при выручке в 183.89M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

PHX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 8.94M при выручке в 183.89M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.

Часто задаваемые вопросы

PHX.TO and SRU-UN.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHX.TO и SRU-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор