Сравнение PHSP.L с ENI.MI
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 13.31%/yr for ENI.MI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.16%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 15.07% против 13.31% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
ENI.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 47.60%
- 1 год
- 90.62%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 39.18% | -12.70% | 20.93% | 22.56% | 41.61% | -30.18% | 1.18% | 6.27% | -1.50% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and ENI.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between PHSP.L and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
PHSP.L
ENI.MI
Сравнение PHSP.L c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 7.29 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 28.17 | -23.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.98 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.10 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и ENI.MI
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -59.18% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -12.76% | -25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -23.58% | -15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -26.81% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -59.18% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -5.62% | -32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -15.99% | -28.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 3.30% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и ENI.MI
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 7.40% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 20.82% | +30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 23.38% | +31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 23.46% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 26.01% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и ENI.MI
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and ENI.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор