PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPP.L с SGBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHPP.L с SGBX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHPP.L (WisdomTree Physical Precious Metals) and SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) are both Precious Metals funds from WisdomTree - PHPP.L tracks the Precious Metals Basket while SGBX.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHPP.L returned 12.75%/yr vs 19.84%/yr for SGBX.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHPP.L charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for SGBX.L.

Доходность

Сравнение доходности PHPP.L и SGBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHPP.L показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SGBX.L с доходностью 3.86%.

PHPP.L

1 день
0.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.99%
6 месяцев
9.62%
1 год
51.59%
3 года*
25.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
13.52%

SGBX.L

1 день
0.68%
1 месяц
-1.38%
С начала года
3.86%
6 месяцев
5.27%
1 год
33.50%
3 года*
28.08%
5 лет*
19.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPP.L и SGBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.99%72.45%17.27%-8.55%11.64%-10.26%22.29%22.41%5.44%-2.32%
SGBX.L
WisdomTree Physical Swiss Gold		3.86%53.55%28.13%7.24%12.36%-3.37%20.00%14.67%4.35%-3.78%

Correlation

The correlation between PHPP.L and SGBX.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.77

The correlation between PHPP.L and SGBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Physical Swiss Gold

Часто сравнивают с PHPP.L:
PHPP.L с SGLN.LPHPP.L с GSGPHPP.L с VWRA.LPHPP.L с SGLP.LPHPP.L с GDXPHPP.L с GLDPHPP.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с SGBX.L:
SGBX.L с SGLN.LSGBX.L с XGLD.LSGBX.L с PHGP.LSGBX.L с XMAW.DESGBX.L с AAPLSGBX.L с SMGB.LSGBX.L с RHM.DE

Доходность на риск

PHPP.L vs. SGBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPP.L
Ранг доходности на риск PHPP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SGBX.L
Ранг доходности на риск SGBX.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGBX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGBX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGBX.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGBX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGBX.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPP.L c SGBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPP.LSGBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.44

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.88

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.85

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

4.94

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPP.L vs. SGBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPP.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGBX.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPP.L и SGBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPP.LSGBX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.23

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.90

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PHPP.L и SGBX.L

Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки SGBX.L в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и SGBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPP.LSGBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-22.29%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-18.07%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-18.07%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-18.07%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-16.26%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-6.07%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

6.76%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPP.L и SGBX.L

WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PHPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPP.LSGBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.08%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

19.94%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.86%

23.13%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

16.17%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

15.17%

+4.67%

Сравнение комиссий PHPP.L и SGBX.L

PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SGBX.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPP.L и SGBX.L

Ни PHPP.L, ни SGBX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PHPP.L and SGBX.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for PHPP.L.

PHPP.L tracks Precious Metals Basket, while SGBX.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.44% for PHPP.L and 0.15% for SGBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPP.L и SGBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор