Сравнение PHPP.L с INTL.L
PHPP.L (WisdomTree Physical Precious Metals) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - PHPP.L is a Precious Metals fund tracking the Precious Metals Basket, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHPP.L returned 12.75%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PHPP.L charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности PHPP.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPP.L показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
PHPP.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.52%
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHPP.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 0.99% | 72.45% | 17.27% | -8.55% | 11.64% | -10.26% | 22.29% | 21.74% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between PHPP.L and INTL.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPP.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
PHPP.L
INTL.L
Сравнение PHPP.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPP.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 6.14 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 18.98 | -13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.71 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.94 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PHPP.L и INTL.L
Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -37.71% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -15.10% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -33.54% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -36.92% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -0.88% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -10.99% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 4.90% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPP.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) составляет 7.69%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что PHPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 9.37% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 18.48% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 24.97% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 25.61% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 26.28% | -6.44% |
Сравнение комиссий PHPP.L и INTL.L
PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPP.L и INTL.L
Ни PHPP.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHPP.L and INTL.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for PHPP.L.
PHPP.L is categorized as Precious Metals, while INTL.L is Technology Equities. PHPP.L tracks Precious Metals Basket, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.44% for PHPP.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для PHPP.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор