PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHMIX с HIMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHMIX с HIMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHMIX (PIMCO High Yield Municipal Bond Fund) and HIMYX (Pioneer High Income Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, PHMIX returned 3.70%/yr vs 2.27%/yr for HIMYX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PHMIX и HIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHMIX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у HIMYX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PHMIX превзошли акции HIMYX по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.27% соответственно.

PHMIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.59%
1 год
7.28%
3 года*
6.01%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.70%

HIMYX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.49%
1 год
2.79%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHMIX и HIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		2.30%5.00%5.33%8.97%-13.90%5.51%6.21%10.77%2.28%9.83%
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		1.70%-1.50%6.07%3.64%-13.08%6.69%1.85%9.56%4.15%8.33%

Correlation

The correlation between PHMIX and HIMYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г.

0.68

The correlation between PHMIX and HIMYX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

Pioneer High Income Municipal Fund

Часто сравнивают с PHMIX:
PHMIX с PFIUXPHMIX с NHMRXPHMIX с VWALXPHMIX с MTDPHMIX с COLTXPHMIX с SCHJPHMIX с VWAHX
Часто сравнивают с HIMYX:
HIMYX с GHYIXHIMYX с PLUSXHIMYX с BATEXHIMYX с AHMFXHIMYX с NMZHIMYX с TMNIXHIMYX с EWHYX

Доходность на риск

PHMIX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHMIX
Ранг доходности на риск PHMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHMIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHMIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HIMYX
Ранг доходности на риск HIMYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHMIX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMIXHIMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.52

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.99

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.67

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

1.70

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHMIX vs. HIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHMIX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HIMYX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHMIX и HIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMIXHIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.52

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PHMIX и HIMYX

Максимальная просадка PHMIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHMIX и HIMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMIXHIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-35.00%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.22%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-7.79%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-19.32%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.96%

-19.32%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.29%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.65%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.65%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PHMIX и HIMYX

Текущая волатильность для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) составляет 1.35%, в то время как у Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMIXHIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.54%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.10%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

5.46%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

5.68%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

5.07%

-0.36%

Сравнение комиссий PHMIX и HIMYX

И PHMIX, и HIMYX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHMIX и HIMYX

Дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности HIMYX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		8.66%8.63%5.32%4.97%3.88%3.71%3.96%5.35%5.20%5.00%5.66%5.65%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		4.57%5.91%5.33%4.71%3.39%3.84%3.62%4.38%4.41%4.22%4.12%4.46%

Часто задаваемые вопросы

PHMIX and HIMYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMYX has higher volatility (1.54%) compared to PHMIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, PHMIX dropped -35.54% vs HIMYX's -35.00%.

PHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHMIX и HIMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор